Timberlake G@RCH

Программное обеспечение G@RCH разработано для оценки и прогнозирования одномерных моделей ARCH-типа. При повторении заданий G@RCH позволяет выполнять расчет моделей посредством Batch-редактора OxMetrics или языка программирования Ox. Система G@RCH предоставляет пользователю удобный интерфейс с прокручиваемыми меню, некоторые графические возможности (через графический интерфейс OxMetrics). G@RCH поставляется с книгой «G@RCH 6, расчет и прогнозирование АРСH-моделей», рассматривающей некоторые из последних достижений в данной сфере.

Модели в G@RCH:

• Условное среднее: ARMA, ARFIMA, «ARCH в среднем», каузальная переменная.
• Условная дисперсия: GARCH, EGARCH, GJR, APARCH, IGARCH, RiskMetrics, FIGARCH, FIEGARCH, FIAPARCH, HYGARCH, каузальная переменная.
• Многомерные модели условной дисперсии: MG@RCH: BEKK, DCC, CCC, OGARCH, GO-GARCH, главных компонент, RiskMetrics.
• Максимальная/квазимаксимальная вероятность: нормальная вероятность, вероятность Стьюдента, GED или ассиметричное распределение Стьюдента.
• Ограниченное максимальное правдоподобие, метод имитации отжига.
• Проверка спецификаций/ошибок спецификаций: критерий информации, критерий Жарка-Бера, статистика Бокса-Пирса, тест LM ARCH, критерий согласия Пирсона, проверка стабильности Ниблома и др.
• Стоимостная мера риска, ожидаемые потери, бэктестинг (тесты Kupiec LRT, квантильной динамики).
• Прогнозирование, реализованная волатильность.
• Непараметрические расчеты квадратичных вариаций, интегрированной волатильности и скачков с использование суточных данных.