Timberlake STAMP

Программное обеспечение STAMP выполняет моделирование и прогнозирование временных рядов, основанное на структурированных моделях временных рядов. STAMP дает пользователю возможность концентрироваться на формулировании моделей и их дальнейшем применении в построении прогнозов. Эконометрическое и статистическое приложение STAMP оптимально для создания моделей, используемых в экономике, финансах, социологии, менеджменте, биологии, географии, метеорологии и производстве. Функции STAMP адаптирует интерактивные структурированные модели временных рядов к целям эмпирической работы.

Основные возможности STAMP:

• Построение одно- и многомерных моделей временных рядов.
• Выбор и интерпретация созданных структурированных моделей.
• Использование метода пространств состояния и фильтра Кальмана.
• Формулирование структурированных моделей временных рядов непосредственно в показателях требуемых компонентов.
• Поддержка таких ненаблюдаемых компонентов временных рядов, как тенденции, сезонность, цикличность и нерегулярность.
• Оценка и извлечение сигналов с использованием методов пространств состояния и фильтрации Кальмана.
• Генерация кодов Ox и Batch для оцениваемых моделей.
• Автоматическое определение постороннего значения.
• Манипуляция, графические и пакетные функции.