Timberlake SsfPack

Программное обеспечение SsfPack является пакетом процедур на языке С для выполнения вычислений, предполагающих статистический анализ одномерных и многомерных моделей в виде пространства состояния. Возможности SsfPack включают эконометрический анализ временных рядов, прогнозирование, финансовое эконометрическое моделирование или статистический анализ панельных и перекрестных данных. Для запуска SsfPack требуется программный код Ox 4 и выше.

Возможности SsfPack:

• Поддержка полного ряда различных форм пространств состояния: от простой модели, независимой от времени, до сложных моделей с переменным временными коэффициентами.
• Перемещение в пространство состояния таких моделей, как ARMA и кубические сплайны.
• Фильтрация, сглаживание момента и симуляции.
• Оценка вероятности, прогнозирование и извлечение сигнала.
• Реализация и анализ моделей Гаусса, релевантных многим областям статистики и экономики.
• Обработка негауссовских и нелинейных моделей пространств состояния.
• Симуляции, основанные на таких методах оценки, как метод выборки по значимости и метод Markov chain Monte Carlo.